命的弱點(diǎn)——它們是死的。它們的每一個(gè)動(dòng)作都是基于預(yù)設(shè)的規(guī)則，一旦被人摸清了規(guī)則，就可以被反向利用。
他開始復(fù)盤過去一個(gè)小時(shí)的交易數(shù)據(jù)，尋找對(duì)方算法的行為模式。他發(fā)現(xiàn)，對(duì)方的反操控模塊有一個(gè)固定的觸發(fā)閾值：當(dāng)單筆訂單超過一萬U，或者連續(xù)三筆訂單的累計(jì)金額超過兩萬U時(shí)，算法就會(huì)自動(dòng)在相反方向掛出等額的對(duì)手單。
這意味著，只要他不觸發(fā)這個(gè)閾值，算法就不會(huì)干涉他。
林墨笑了。
他不再用大單硬碰硬，而是改用“蟻群戰(zhàn)術(shù)”——他把五萬U的資金拆成了一百個(gè)五百U的小單，每隔三秒掛一個(gè)，全部開多。每個(gè)小單都低于算法的觸發(fā)閾值，算法視而不見。
一百個(gè)小單，像螞蟻搬家一樣，一點(diǎn)一點(diǎn)地把價(jià)格往上推。61800，61850，61900，61950。價(jià)格在十五分鐘內(nèi)穩(wěn)步上漲了1.2%。算法檢測(cè)到了價(jià)格的變動(dòng)，但因?yàn)闆]有任何單筆訂單觸發(fā)閾值，它無法確定這是人為操控還是自然波動(dòng)，因此沒有介入。
當(dāng)價(jià)格漲到62000的時(shí)候，林墨停了下來。他知道，算法雖然沒有介入，但對(duì)方的人一定會(huì)注意到這個(gè)異常。他必須在對(duì)方的交易員手動(dòng)干預(yù)之前，完成最后一擊。
他做了一件瘋狂的事——他把全部四十萬U，一次性掛了出去，方向做空，200倍杠桿。
這一單，直接觸發(fā)了算法的閾值。反操控模塊在0.01秒內(nèi)掛出了四十萬U的多單來對(duì)沖。但林墨等的就是這個(gè)對(duì)沖單。
因?yàn)楫?dāng)算法的對(duì)沖多單掛出來的那一刻，市場(chǎng)上出現(xiàn)了一個(gè)巨大的買單，價(jià)格瞬間被拉高了0.5%。而林墨真正的空單，在價(jià)格被拉高之后才真正成交——他以更高的價(jià)格賣出了空單。
然后，他在價(jià)格回落的瞬間平掉了空單。
這一來一回，算法虧了手續(xù)費(fèi)和滑點(diǎn)，而林墨賺了價(jià)差。
四十萬U，變成了四十八萬U。
八萬U的利潤，全部來自那個(gè)量化做市商的口袋。
林墨刷新了一下訂單簿，發(fā)現(xiàn)對(duì)方的掛單全部撤了。算法暫停了反操控模塊，等待人工介入。這意味著，對(duì)方知道了有人在故意攻擊他們的系統(tǒng)。
但林墨沒有給他們反應(yīng)的